指导单位：深圳证券交易所 主办单位：汇点科技
指定交易商：超级马戏团推币机电玩城
一、上海中期报名参赛方式
方式一：通过上海中期各分支机构及业务团队报名；
方式二：通过公司官网报名www.shcifco.com大赛专栏报名；
方式三：拨打公司客服电话报名400-670-9898 转2。
参赛者请提供：参赛者姓名及昵称、身份证号码、电话号码、深市A股账号等相关信息。单个投资者（按A股账户算）仅可选择1家期权经营机构报名。上海中期将安排专业客服为广大投资者开通深市A股账户和股票期权账号，协助投资者报名。
二、交易终端：
可选择咏春、咏春go或无限易。软件可在上海中期官网下载。
三、大赛赛制
（一）大赛时间
报名时间：2022 年 12 月 12 日至 2023 年 3 月 20 日
比赛时间：2022 年 12 月 19 日至 2023 年 3 月 31 日
（二）大赛品种
沪深300ETF（159919）、创业板ETF（159915）、中证500ETF（159922）、深证100ETF（159901）及对应期权品种。投资者一次报名视同参与上述4组品种比赛。
（三）大赛分组
本次大赛按照品种、投资者两个维度，共分为16组。
其中品种按照4个ETF基金及相应期权产品分组，投资者按照个人投资者、机构投资者及其资产分组。
其中最大本金投入（按四个参赛品种合计计算）采取下列标准：
（四）排名计算
大赛将根据投资者实盘交易的夏普比率进行分组排名。大赛最终评奖的投资者，自报名日（含当日）以来，交易或持仓累计天数应不低于10个交易日。
夏普比率计算方法 核心计算公式1：
其中：n为从报名日（含当日）开始计算，有交易或持仓的天数
1.累计收益率
累计收益率=累计收益/日均资金投入
1.1.累计收益3
累计收益=∑（当日收益）
当日收益=当日卖出金额-当日买入金额+当日日终持仓市值-前日日终持仓市值
1.1.1当日卖出金额4
当日卖出金额=当日ETF累计卖出金额+当日期权累计卖出金额（包括卖出开仓和卖出平仓）
1.1.2当日买入金额
当日买入金额=当日ETF累计买入金额+当日期权累计买入金额（包括买入开仓和买入平仓）
1.1.3日终持仓市值5
日终持仓市值=日终期权权利仓市值-日终期权义务仓市值+日终ETF持仓市值
（1）日终期权权利（义务）仓市值
日终期权权利（义务）仓市值=∑账户内所有单个期权合约日终权利（义务）仓市值；
单个期权合约日终权利（义务）仓市值=合约权利（义务）仓持仓量×合约当日结算价×合约乘数；
（2）日终ETF持仓市值
日终ETF持仓市值=日终ETF持仓量×ETF收盘价。
1.1.4交易费用
收益计算过程中不算交易费用及结算费用。
1.2日均资金投入
日均资金投入=∑（当日资金投入）/有交易或持仓的天数
当日资金投入=昨日日终持仓市值（昨日终期权权利仓市值-昨日日终期权义务仓市值+昨日日终ETF持仓市值）+当日ETF累计买入金额6+当日期权累计买入金额（包括买入开仓和买入平仓）+Max（当日日终期权义务仓保证金7，昨日日终期权义务仓保证金）
日终持仓市值计算方法与前文一致。
2.每日收益率标准差8
日收益率=当日收益/当日资金投入
每日收益率标准差=
注：
1.夏普比率精确到小数点后四位。
2.无风险利率取2.5%。
3.在计算累计收益时，从报名后（含当日）开始计算，只考虑有交易或持仓的天数。在计算累计收益时，分组（16个组）计算。
4.在申赎时，当日ETF累计卖出（买入）金额按当日收盘价计算。若涉及到行权，当日ETF累计卖出（买入）金额应包含当日期权行权交收净收（净付）金额。
5.若涉及到行权：E日，日终持仓市值应包含当日到期合约。E+1日，日终持仓市值不计算当日到期合约，行权交收得到的ETF持仓市值按收盘价计算。
6.在计算ETF买入金额时，两融账户不计入ETF交易。若涉及到行权，当日ETF累计买入金额应包含当日期权行权交收净付金额。
7.义务仓不含备兑仓锁定的ETF市值。
8.在计算每日收益率标准差时，只考虑有交易或持仓的天数。投资者报名参赛首日，因其每日收益率标准差不存在，人为设定该每日标准差为1。每日收益率标准差最小值设置为10^（-4）。
（五）奖项设置
大赛投资者奖项将颁发给各组前6名投资者，获奖投资者均可获得奖牌。本次大赛奖金仅面向个人投资者，总奖金120万元，单个组别总奖金15万，其中：一等奖1名，奖金6万元；二等奖2名，奖金3万元/名；三等奖3名，奖金1万元/名。
大赛设置特等奖，对于4个品种均排名第一的，除了给予四个一等奖总计24万元奖金外，还将获得特等奖奖牌。
四、颁奖仪式
拟于 2023 年 4 月举办颁奖仪式暨投资分享会，邀请指导单位、获奖者、协办单位代表参加，并邀请参赛选手讲述投资故事，分享投资体会。
五、其他事项
参赛人员如对大赛有相关建议或咨询事项，可发送邮件至 support@pobo.net.cn。
大赛方案以主办方官网公布的内容为准。大赛最终解释权归主办单位所有。
一、报名及参赛时间
参赛者报名时间： 2022年3月7日—9月29日
比赛时间： 2022年3月25日—9月30日
二、奖项设置及各项排名、指标计算方法
1.奖项设置
组别 | 冠、亚、季军奖项（税前） | 第4-10名（税前） |
基础组 | 轻量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
重量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
基金组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
量化组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
期权组 | 5万、2万、1万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
组别 | 名次 | 奖项 |
单项组 | 收益额组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
金融期货组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
工业组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
贵金属组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
农副组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
能化组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
对冲套利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 |
长期稳定盈利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 |
股票期权组 | 1-5名 | 奖杯、证书 |
2.组别划分方式及条件
组别 | 权益（参赛日上日权益+当日入金）要求 | 参与方式 | 参与条件 |
轻量组 | 1000元(含)—100万元（不含） | 系统自动化分 | 权益大小 |
重量组 | 100万元（含）-500万元(不含） | 系统自动化分 | 权益大小 |
基金组 | 500万元（含）以上 | 系统自动化分 | 权益大小 |
量化组 | 20万元（含）以上 | 报名时选择 | 有完整的量化策略，全自动、半自动计算机下单 |
期权组 | 无 | 系统自动划分 | 从交易期权的参赛账户中自动选取 |
对冲套利组 | 50万元（含）以上 | 报名时选择 | 每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总权益≤10%；每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总持仓保证金≤40%；对冲套利类策略交易对净利润贡献度≥70%； |
收益额组 | 1000元(含)以上 | 系统自动统计 | 所有参赛账户 |
金融期货组 | 1000元(含)以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%且相关品种的累计利润大于账户总利润的50%。 | 相关品种：股指期货、国债期货 |
工业组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种：铜、锌、铝、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、纸浆、硅铁、锰硅、玻璃、铁矿石、纤维板、胶合板、国际铜 |
贵金属组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种：黄金、白银 |
农副组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种：强麦、普麦、棉花、早籼稻、晚籼稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉纱、苹果、红枣、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生猪 |
能化组 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相关品种：原油、天胶、20号胶、燃料油、低硫燃料油、沥青、PTA、甲醇、动力煤、尿素、纯碱、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤 |
长期稳定盈利组 | 1000元(含)以上 | 同一参赛者的同一参赛账号的多届参赛成绩，系统自动统计。同一参赛者的不同参赛账号的多届成绩，须参赛者自行在大赛官网进行成绩合并，或者向指定交易商、组委会申报账户合并。 | 必须参加第十六届比赛才有资格进行该奖项评定，通过第三届大赛以来的历届参赛名次换算综合得分。同一届比赛不同组别的多个奖项，成绩不累计，可取最好成绩。 |
股票期权组 |
| 通过指定交易商单独报名 | 股票期权标的物为上交所和深交所的股票期权，目前已上市的合约包括：上证50ETF期权、沪深300ETF期权。比赛期间如有新增品种，自动纳入统计；报名参赛须以股票期权账号单独报名，不能以合并后的期货账号报名；股票期权成绩不与商品期权、期货合并；从报名后第二天开始计算成绩。 |
3.各组排名方式
组别 | 排名方式 | 计算方法 |
轻量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累计净利润得分*20% |
重量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累计净利润得分*25% |
基金组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
量化组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
期权组 | 综合得分 | 综合分=(期权净利润得分1*50%+期权净利润得分2*50%)*70%+(权利金收益率得分1*50%+权利金收益率得分2*50%)*30% |
收益额组 | 净利润 | 所有参赛账户累计净利润从高到低排名 |
金融期货组 | 累计净值 | 累计净值从高到低排名 |
工业组 |
贵金属组 |
农副组 |
能化组 |
对冲套利组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
长期稳定盈利组 | 积分 | 获一次基础组别冠军、亚军、季军：100/90/80分 |
获一次基础组别4-10名：75-45分（依次减少5分） |
获一次基础组别11-20名：40分 |
获一次单项组1-3名：70/65/60分 |
获一次单项组4-10名：40分 |
获一次轻量组净值1.5（最大本金收益率50%）以上（含）：30分 |
获一次其他基础组净值1.2（最大本金收益率20%）以上（含）：30分 |
股票期权组 | 综合得分 | 综合分值=累计净值得分*50%+净利润得分*50% |
4.各项指标计算方式
指标 | 计算方式 |
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累计净值 | P=P1*P2*P3.....*Pn，其中P为累计净值，Pn为当日净值，Pn的计算按（当日盈亏-当日手续费）的值分三种情况：
a.（当日盈亏-当日手续费）>0，出金按盘后，入金按盘前：
当日净值=(当日权益+当日出金)/(上日权益+当日入金)。
b.（当日盈亏-当日手续费）=0，当日净值=1。
c.（当日盈亏-当日手续费）<0，出金按盘后，入金按盘后：
当日净值=(当日权益-当日入金+当日出金)/(上日权益)。
注：如果计算出的当日净值<0，则按客户退赛重新参赛处理。杂项资金均按盘后出入金处理。如计算出的净值出现异常，则按照参赛账户实际盘前或盘后出入金计算净值。
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最大回撤率 | max【（历史最大累计净值-当日累计净值）/历史最大累计净值】 |
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累计净值得分 | （账户单位累计净值/该组所有账户最大累计净值*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=计算日的该组的总账户数量，名次=计算日该账户累计净值在该组的排名。 |
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最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100；n=计算日的该组的总账户数量，名次=计算日该账户最大回撤率在该组的排名。净利润小于等于0，最大回撤率得分为0。 |
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累计净利润得分 | （账户累计净利润/该组所有账户最大累计净利润*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=计算日的该组的总账户数量，名次=计算日该账户累计净利润在该组的排名。净利润小于等于0，累计净利润得分为0。 |
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最大本金收益率 | 累计净利润/最大投入本金(注：“最大投入本金”的统计，需要剔除净利润和出入金对最大本金的影响。) |
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最大本金收益率得分 | 账户最大本金收益率/该组所有账户中最高的最大本金收益率*100。净利润小于等于0，最大本金收益率得分为0。 |
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期权各项指标 | 期权净利润得分1=账户累计期权净利润/所有期权账户最大累计期权净利润*100 |
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| 期权净利润得分2=(n+1—名次)/n*100，n=计算日的该组的总账户数量，名次=计算日该账户期权净利润在该组的排名。 |
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权利金收益率=账户期权累计净利润/最大日开仓权利金*100 |
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权利金收益率得分1=账户权利金收益率/所有期权账户最大权利金收益率*100 |
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权利金收益率得分2=(n+1—名次)/n*100，n=计算日的该组的总账户数量，名次=计算日该账户权利金收益率在该组的排名。 |
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期权净利润为负，则期权净利润得分和权利金收益率得分均为0 |
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5.资管能力评级
为了更好体现参赛者在资管方面的能力和潜力，为期货资管业务输送人才，大赛组委会对每一位参赛者进行资管能力评级。该评级注重参赛账户的稳定性、盈利能力、回撤、规模及盈利持续性、投资体验度等符合资管要求的要素。
评级规则
评级采用综合分值分档评级和门槛的方式，不做排名只做评级。
投资吸引力（20分）
最大本金收益率 | 得分 |
100%（含）以上 | 20 |
50%（含）~100% | 15 |
20%（含）~50% | 10 |
5%（含）~20% | 5 |
小于5% | 0 |
风控影响1（10分）
本金最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%（含）~10% | 7.5 |
10%（含）~15% | 5 |
15%（含）~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
风控影响2（10分）
累计净值最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%（含）~10% | 7.5 |
10%（含）~15% | 5 |
15%（含）~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
注：最大本金收益率为负，风控影响2得分为0。
盈利规模（20分）
净利润 | 得分 |
1000万（含）以上 | 20 |
200万（含）~1000万（不含）） | 15 |
50万（含）~200万 | 10 |
10万~50万（不含） | 5 |
小于10万(不含） | 0 |
品种集中度（20分）
盈利最大的品种利润占比 |
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小于20% | 20 |
20%~30% | 15 |
30%~40% | 10 |
40%~50% | 5 |
超过50% | 0 |
手续费率
手续费率 | 得分 |
10%以下 | 20 |
10%~20% | 15 |
20%~30% | 10 |
30%~40% | 5 |
超过40% | 0 |
说明：毛利润为负值，手续费率得分0。
投资体验感
月度盈利数 | 得分 |
5个月以上 | 20 |
4个月 | 15 |
3个月 | 10 |
2个月 | 5 |
1个月以下 | 0 |
资金运作能力
日均权益 | 得分 |
500万以上 | 10 |
100万-500万 | 5 |
50万-100万 | 3 |
50万以下 | 0 |
评级分类
综合得分 | 资管能力评级 |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注：1.四星、五星评级账户的本金回撤率不能大于20%；日均权益不低于100万元。按照综合得分归为四星以上的账户，如达不到上述条件否则归为三星评级。
2.一星以上账户净利润不得小于等于0。
3.一星以上账户参赛时间不少于三个月。
4.比赛期间，只发布一星以上的账户得分及评级。
三、第三届中国期货（期权）FOF私募邀请赛规则
1.第三届中国期货（期权）FOF私募邀请赛是原全国期货（期权）实盘交易大赛资管产品组比赛的升级版。
2.在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人及其发行管理的私募基金和期货公司发行管理的集合资管产品，均可参赛。
3.参赛须通过第十六届全国期货（期权）实盘交易大赛报名系统报名。
4.比赛仅统计参赛产品比赛期间单一期货端的累计净值并进行相应统计排名。累计净值非产品净值，计算方法参考第十六届全国期货（期权）实盘交易大赛规则。年化收益率依据累计净值换算得出。
5.排名方式
排名方式 | 综合分计算方式 |
综合分从高到低 | 综合分=年化收益率得分+累计净值最大回撤率得分+夏普比率得分 |
6.指标得分计算方法
项目 | 年化收益率得分 | 累计净值最大回撤得分 | 夏普比率得分 |
权重 | 50—90分 | 0—30分 | 10分+ |
项目 | 得分算法 |
年化收益率（X%） | 50+X |
年化收益率30%（不含）-50%(含） | 82 |
年化收益率50%-80%(含） | 85 |
年化收益率80%以上 | 90 |
累计净值最大回撤比率（Y%） | 30-Y*1.2 |
夏普比率（Z） | 10+Z*2 |
7.奖项设置
第三届中国期货（期权）FOF私募邀请赛 | 名次 | 奖励 |
冠军 | 第1名 | 奖杯、证书 |
亚军 | 第2名 | 奖杯、证书 |
季军 | 第3名 | 奖杯、证书 |
优秀私募产品 | 第4-10名 | 奖杯、证书 |
注：凡参赛并成绩优异者，均有机会获得大赛FOF联盟联合尽调及FOF联盟成员直投机会。
四、参赛须知
1. 第十六届全国期货（期权）实盘交易大赛（下称：本届大赛）为期货（期权）实盘账户交易比赛，参赛者自行交易，自负盈亏，一切交易均须遵守《期货交易管理条例》和相关管理办法、期货交易所交易规则及指定交易商（期货公司）的相关管理规定。
2.本届大赛组委会由期货日报及本届大赛指定交易商等有关负责人共同组成。
3.指定交易商是作为本届大赛协办方的期货公司，只有指定交易商的客户才有资格参加比赛，指定交易商须为参赛者提供参赛报名、交易、咨询等赛事服务。
4.参赛者所在基础组别根据权益及出入金情况自动调整，具体如下：(参赛当日的上日权益+累计净出入金）及日均可用权益<100万元，调整为轻量组；100万元（含）<(参赛当日的上日权益+累计净出入金）及日均可用权益<500万元（不含），调整为重量组；500万元（含）<(参赛当日的上日权益+累计净出入金）及日均可用权益，调整为基金组。组别调整之后，成绩继续保留。
量化组账户（参赛当日的上日权益+累计净出入金）及日均可用权益<20万元，对冲套利组账户（参赛当日的上日权益+累计净出入金）及日均可用权益<50万元，均则转到轻量组继续比赛，成绩保留；如上述条件再度满足量化组或对冲套利组要求，继续回到原组别参赛，成绩保留。
日均可用权益：交易日（有持仓或有交易）上日权益+当日入金的均值。
5.参赛者主动退赛，须向指定交易商或者大赛组委会提出申请，退赛时其比赛成绩作废。该账户退赛之后，当年不得再次参赛。
6.参赛账户在本届大赛结束时的累计净值小于1.0或者最大本金收益率为负，不得参加本届大赛任何奖项的评定。比赛期间有成交（开仓或平仓）的交易日小于10个，不得参加长期稳定盈利组评奖。
7.期权组所有最终获奖账户，累计权利金收益率不得低于10%，有期权成交（开仓或平仓）的交易日不得低于10个。
8.比赛结束后，轻量组累计净值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%，重量组、基金组、量化组累计净值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的账户，均可获得“优秀奖”荣誉证书。期权组排名前50名，且有期权交易的天数不低于10天，可获得“优秀奖”荣誉证书。资管能力评级三星以上者可获得“优秀奖”荣誉证书。
9.“操作指导”一经确定不得更改。
10. 一个参赛者或者交易团队在一个比赛组中只允许有一个账户进入获奖名单（包括操作指导）；大赛组委会有权取消符合规定之外的参赛账户比赛成绩。
11.比赛最后一天，参赛者可以继续保留持仓，但当日权益按照收盘价计算，并以此计算成绩进行排名。有期权持仓者，同样按照收盘价计算成绩。
12.参赛账户通过交易不活跃合约获取利润并对成绩贡献较大，大赛组委会有权取消该参赛账户的比赛成绩，并做退赛处理。不活跃合约的界定权在大赛组委会。
13.为保证比赛成绩的公正，参赛者须允许指定交易商在比赛期间向组委会提供其相关交易数据统计比赛成绩，参赛者的比赛成绩须接受大赛组委会及整个市场的审核监督。
14. 大赛审核委员会确定参赛选手有舞弊行为的，取消其参赛资格。
15.交易者报名参加本届大赛，视为同意并遵守本比赛规则。
16.参赛者须允许自己的相关比赛成绩在包括但不限于《期货日报》、大赛官网、大赛APP等媒体公示，接受市场的监督审核。
17.参赛者在比赛期间下午三点之前报名，当日交易可以纳入成绩统计。
五、风险及免责条款
1 .本届大赛主办方将本着公平、公正和认真态度竭力保证大赛顺利进行，但对于不可抗拒的因素或非主办方所能控制的情况所导致的风险，或由于系统故障对参赛者权益及排名产生的影响不做担保。
2.参赛者必须保护好自己的相关密码，如因密码丢失或被破解所导致的账户被窃造成的损失，大赛主办方不负任何责任。
3.本届大赛由第十六届全国期货（期权）实盘交易大赛组委会负责运行，大赛的规则以及各项事项由大赛组委会负责解释。大赛组委会对比赛规则拥有最终解释权。
4.风险提示：大赛仅是对参赛者在比赛期间的交易成绩进行排名及展示，大赛组委会对参赛者的交易能力不做保证。参赛者的任何违规违法行为，与大赛无关。
第十六届全国期货（期权）实盘交易大赛组委会
2022年1月
一、报名及参赛时间
参赛者报名时间： 2021年3月1日—9月29日
比赛时间： 2021年3月26日—9月30日
二、奖项设置及各项排名、指标计算方法
1.奖项设置
组别 | 冠、亚、季军奖项（税前） | 第4-10名（税前） |
基础组 | 轻量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
重量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
基金组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
量化组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
期权组 | 5万、2万、1万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
组别 | 名次 | 奖项 |
单项组 | 收益额组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
金融期货组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
工业组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
贵金属组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
农副组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
能化组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
对冲套利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 |
资管产品组 | 1-10名 | 奖杯、证书 |
长期稳定盈利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 |
2.组别划分方式及条件
组别 | 权益要求 | 参与方式 | 参与条件 |
轻量组 | 1000—100万元（不含） | 系统自动化分 | 权益大小 |
重量组 | 100万元（含）-500万元(不含） | 系统自动化分 | 权益大小 |
基金组 | 500万元（含）以上 | 系统自动化分 | 权益大小 |
量化组 | 20万元（含）以上 | 报名时选择 | 有完整的量化策略，全自动、半自动计算机下单 |
期权组 | 无 | 系统自动划分 | 从交易期权的参赛账户中自动选取 |
对冲套利组 | 50万元（含）以上 | 报名时选择 | 每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总权益≤10%；每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总持仓保证金≤40%；对冲套利类策略交易对净利润贡献度≥70%； |
资管产品组 | 100万元（含）以上 | 报名时选择 | 私募产品、期货公司资管产品，须有产品备案编码 |
收益额组 | 1000元以上 | 系统自动统计 | 所有参赛账户 |
金融期货组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种：股指期货、国债期货 |
工业组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种：铜、锌、铝、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、纸浆、硅铁、锰硅、玻璃、铁矿石、纤维板、胶合板、国际铜 |
贵金属组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种：黄金、白银 |
农副组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种：强麦、普麦、棉花、早籼稻、晚籼稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉纱、苹果、红枣、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生猪 |
能化组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计 | 相关品种：原油、天胶、20号胶、燃料油、沥青、PTA、甲醇、动力煤、尿素、纯碱、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤 |
长期稳定盈利 | 1000元以上 | 同一参赛者的同一参赛账号的多届参赛成绩，系统自动统计。同一参赛者的不同参赛账号的多届成绩，须参赛者自行在大赛官网进行成绩合并，或者向指定交易商、组委会申报账户合并。 | 必须参加第十五届比赛才有资格进行该奖项评定，通过第三届大赛以来的历届参赛名次换算综合得分。同一届比赛不同组别的多个奖项，成绩不累计，可取最好成绩。 |
3.各组排名方式
组别 | 排名方式 | 计算方法 |
轻量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累计净利润得分*20% |
重量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累计净利润得分*25% |
基金组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
量化组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
期权组 | 综合得分 | 综合分=(期权净利润得分1*50%+期权净利润得分2*50%)*70%+(权利金收益率得分1*50%+权利金收益率得分2*50%)*30% |
收益额组 | 净利润 | 所有参赛账户累计净利润从高到低排名 |
金融期货组 | 累计净值 | 累计净值从高到低排名 |
工业组 |
贵金属组 |
农副组 |
能化组 |
对冲套利组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
资管产品组 | 累计净值 | 期货端交易的累计净值从高到低排名 |
长期稳定盈利组 | 积分 | 获一次基础组别冠军、亚军、季军：100/90/80分 |
获一次基础组别4-10名：75-45分（依次减少5分） |
获一次基础组别11-20名：40分 |
获一次单项组1-3名：70/65/60分 |
获一次单项组4-10名：40分 |
获一次轻量组净值1.5（最大本金收益率50%）以上（含）：30分 |
获一次其他基础组净值1.2（最大本金收益率20%）以上（含）：30分 |
评级分类
综合得分 | 资管能力评级 |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注：1.四星、五星评级账户的本金回撤率不能大于20%；日均权益不低于100万元。按照综合得分归为四星以上的账户，如达不到上述条件否则归为三星评级。
2.一星以上账户净利润不得小于等于0。
3.一星以上账户参赛时间不少于三个月。
4.比赛期间，只发布一星以上的账户得分及评级。
一、大赛时间
1、比赛时间：2020年10月-2021年9月（2020年10月9日-2021年9月30日）
2、参赛报名时间：2020年8月-2021年9月
3、开赛后每周发布排名，每季颁发季度奖，到期颁发年度奖。
4、主办方在大赛到期后“达标必投管理型资金”，大赛过程中、到期后均可“优秀选投管理型资金”。
二、大赛目的
通过客观公正的大赛，找到优秀的私募管理人，投出管理型资金，实现合作共赢。
三、大赛主办方
上海中期、七禾网www.7hcn.com、华鑫期货、华鑫证券
大赛排名规则
（1）收益得分：所有参与排名的基金产品，根据收益率高低排名，从高到低，第一名获得100分、第二名获得99.9分、第三名获得99.8分……第一千名获得0.1分、一千名以外的获得0分；（收益率相同的，得分相同，下一个按照排在总共第几位计算得分，中间的分数空缺，比如有三个并列第一名，则三个都得100分，下一个则是得99.7分）
（2）风控得分：所有参与排名的基金产品，根据最大回撤率高低排名，从低到高，第一名获得100分、第二名获得99.9分、第三名获得99.8分……第一千名获得0.1分、一千名以外的获得0分；（回撤率相同的，得分相同，下一个按照排在总共第几位计算得分，中间的分数空缺，比如有三个并列第一名，则三个都得100分，下一个则是得99.7分）
（3）规模得分：所有参与排名的基金产品，根据产品资产规模，获得加分。规模大于等于10亿的，得100分；大于等于5亿小于10亿的，得80分；大于等于2亿小于5亿的，得60分；大于等于1亿小于2亿的，得50分；大于等于5000万小于1亿的，得40分；大于等于3000万小于5000万的，得30分；大于等于2000万小于3000万的，得20分；大于等于1000万小于2000万的，得10分；小于1000万的，得0分。（不公布资产规模的，记为0分。）
（4）综合得分：以上三个得分相加为“综合得分”，各产品按照综合得分进行排名。
注：参赛产品分为三类：基本面风格、量化风格、其他风格，综合得分排名由三类产品共同参与。
注：每个参赛产品对应的参赛机构或开户公司在产品报名时把产品名称、初始规模、风格、参与市场、策略类型、管理人名称、基金经理姓名等信息报送给七禾网，之后每周把真实有效的最新产品净值、申购赎回信息等报送给七禾网，七禾网把相关净值和信息填入大赛排行榜、基金排行榜、私募直联。
评级规则
七禾五星基金评级（参赛产品导入到整个七禾基金榜中进行评级）
（1）根据七禾基金榜登记产品的收益率、最大回撤、初始规模等数据为每个登记进行客观的评分，并计算综合得分进行排名。
（2）七禾基金榜基金评级共分为【五星基金】、【四星基金】、【三星基金】。（七禾五星基金评级每月评一次、评选周期为一年，比如2020年5月的基金评级所取得时间为2019年5月1日到2020年4月30日。已成立产品参赛，可导入以往业绩参加评级。新产品或不足8个月的产品，数据累积到8个月后，可以参加五星基金评级。）
（3）星级标准：
五星基金：一年为一个评级周期（产品成立时间大于等于8个月，并且每周的净值数据相对完整），①综合排名前25名，②回撤小于等于5%（或者，回撤小于等于10%，MAR比率大于等于5，MAR比率即当期盈利÷最大回撤的比值），③年化收益大于等于20%，且该基金在统计周期近6个月收益率大于等于6%。
四星基金：一年为一个评级周期（产品成立时间大于等于8个月，并且每周的净值数据相对完整），①综合排名前50名，②回撤小于等于10%（或者，回撤小于等于15%，MAR比率大于等于4），③年化收益大于等于20%，且该基金在统计周期近6个月收益率大于等于6%。
三星基金：一年为一个评级周期（产品成立时间大于等于8个月，并且每周的净值数据相对完整），①综合排名前100名，②回撤小于等于15%（或者，回撤小于等于20%，MAR比率大于等于3），③年化收益大于等于20%，且该基金在统计周期近6个月收益率大于等于6%。
注：参赛产品分为三类：基本面风格、量化风格、其他风格，三类产品均参与五星基金评级。
投钱规则
主办方管理型资金投资
1、必投：大赛年度排名前50名的，回撤10%以内，一年中获得七禾五星基金评级2次或以上。
2、必投：大赛年度排名前50名的，回撤10%以内，一年中获得七禾四星基金及以上评级4次或以上。（即获得五星基金评级和四星基金评级的次数加起来达到或超过4次）
3、选投：大赛年度排名前50名的，一年中获得七禾五星基金评级1次，或七禾四星基金评级2次以上，或七禾三星基金及以上评级4次以上。
4、选投：大赛年度排名50名以外的，通过主办方线下综合评估。
5、选投：大赛过程中表现特别优秀的，通过主办方线下综合评估。
注：参赛产品达到必投标准，由相关主办方负责投管理型资金。
注：在大赛过程中或大赛结束后，各主办方会选择相关优秀产品进行管理型资金投资。
注：必投或选投的产品，单笔投资最多3000万人民币。
奖项设置
季度冠军奖：季度综合排名第一名。
年度冠军、亚军、季军奖：年度综合排名前三名。
年度规模特别奖：规模最大的10个产品中，收益最高的1-3个。
年度稳健特别奖：回撤5%以内的产品中，收益最高的1-3个。
年度基本面特别奖：回撤10%以内的基本面风格产品中，收益率最高的1-3个。
年度量化特别奖：回撤10%以内的量化风格产品中，收益率最高的1-3个。
注：获奖产品必须在评比期间取得正收益。
注：参赛产品分为三类：基本面风格、量化风格、其他风格；规模特别奖和稳健特别奖由三类产品共同参与；基本面特别奖从基本面风格中选出，量化特别奖从量化风格中选出。
常见问题
问题1：基金产品是否一定要在主办方指定的期货公司或证券公司新开户，才能参加大赛？
回答1：是的。基金产品在指定期货公司或证券公司新开户，便于主办方获得实盘数据，从而有利于主办方更真实全面地评估基金管理人者的水平。兼有股票或期货的产品在主办方上海中期开户即可，单纯股票类产品须在指定证券公司开户。
问题2：大赛结束时，综合得分前50名的基金产品，同时也符合主办方的其他条件，是否一定能拿到管理型资金？能拿到多少资金？
回答2：以下两类情况，主办方必投管理型资金（必投的产品，主办方会根据实际情况尽量多投一点管理型资金，单笔最多3000万）：
1、大赛年度排名前50名的，回撤10%以内，一年中获得七禾五星基金评级2次或以上。
2、大赛年度排名前50名的，回撤10%以内，一年中获得七禾四星基金及以上评级4次或以上。（即获得五星基金评级和四星基金评级的次数加起来达到或超过4次）
问题3：基金产品在主办方指定的期货公司开户入金100万或证券公司开户入金500万后，参加比赛计算成绩的是这部分入金的资金，还是整个基金产品的资金？期货入金能否大于100万，证券入金能否大于500万？是否能出金？
回答3：参赛产品计算成绩的是整个基金产品的资金，根据整个基金产品的规模、每周净值、每周回撤等情况进行排名、评奖和评级。
关于账户入金，期货100万或证券500万是主办方要求的最低标准，如果参赛产品规模较大，欢迎更多入金。
注意！入金后，在大赛持续期间内不能出金，因交易发生的资金变化不计入内。
问题4：一个基金产品可以开几个证券账户，几个期货账户？
回答4：根据目前的监管条例，一个基金产品可以开3个证券账户、多个期货账户。
问题5：基本面分析风格的产品和量化风格的产品，投钱时主办方更倾向于哪一类？股票为主的产品和期货为主的产品，投钱时主办方更倾向于哪一类？
回答5：主办方在投管理型资金时，主要考虑的是管理人的管理能力，只要产品达标就必投，只要产品优秀就会根据情况选投，无论产品是什么风格或参与哪个市场。
特别说明
1、本次比赛为私募机构实盘交易比赛，参赛机构自行交易，产品自负盈亏，参赛期间所有交易须遵守相关法律法规，如因违反交易所交易规则或其他违法违规行为被暂停或限制交易的，自行承担各种不利后果。
2、参赛机构自行承担和支付比赛所需的交易资金、交易手续费、上网费、因参加比赛产生的任何其他费用及其它根据法律法规、指定交易商的相关交易规则由参赛机构承担的任何费用。
3、机构参与本次大赛，则视为同意主办方要求提供的所有数据。当主办方提出查验交易数据要求时，参赛机构配合提供比赛期间的全部交易数据。
4、本次大赛主办方将本着公平、公正和认真态度竭力保证大赛的顺利进行，但对于不可抗力因素或非主办方所能控制的情况所导致的风险、系统故障或网络问题对参赛者资金量及排名产生的影响，大赛主办方不承担任何责任。
5、本次比赛排名收益率仅供参考，不构成对任何人的投资建议。
6、比赛结束后，主办方将以电话或邮件方式通知获奖机构的授权员工，若无法与获奖机构的授权员工取得联系，则视为获奖机构自动放弃奖项和奖励。
7、本活动的最终解释权归主办方所有，主办方有权根据实际情况对大赛的流程、规则、奖励等内容进行修改。
